长城工资宝货币市场基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 07:08

长城工资宝货币市场基金2018第四季度报告

2019-01-19 04:03来源:证券时报资管/基金/收益

原标题:长城工资宝货币市场基金2018第四季度报告

  长城工资宝货币市场基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城工资宝货币A

长城工资宝货币B

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资范围包括:现金、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

国际上,美欧经济出现增速放缓迹象,同时美联储连续加息及缩表导致流动性回流美国,推升美债收益率,并带动美元走强,全球经济和金融资产受到冲击。国内方面,消费缓慢下行,基建投资受债务资金约束下滑明显,进出口增速回落,经济增速整体承压。预计四季度GDP增速在6.5%附近。从货币政策上来看,四季度央行锁短放长明显,10月全年第四次降准释放低成本资金,流动性总量宽裕,但货币传导不畅,社融增速继续回落。存单收益率全季走势持续冲高,并在年末收益率上到3.6%附近。

回顾本基金四季度的投资,我们基于年末冲高行情的判断,在收益率高点加大同业存单投资,保持中低组合久期。预计2019年一季度资金面将受春节因素影响有较大不确定性,春节之前有较好的资产配置机会。我们将根据经济基本面及资金面的变化,适时优化组合配置,重点防范流动性风险和利率风险,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长城工资宝货币A的基金份额净值收益率为0.6359%,本报告期长城工资宝货币B的基金份额净值收益率为0.6842%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。

5.9.2

本报告期本基金投资的前十名证券除宁波银行一家发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据宁波银监局于2018年6月22日公布的行政处罚信息公开表:宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因违规经营于2018年6月7日被宁波银监局处以罚款。

本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18宁波银行CD235进行了投资。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件

2. 《长城工资宝货币市场基金基金合同》

3. 《长城工资宝货币市场基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

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